我国商业银行操作风险管理研究

【摘要】银行历来就是高风险行业，而银行经营的最高境界就是学会经营风险和管理风险。就像花旗银行的董事长沃尔特·瑞斯特所说：“生活的全部内容是管理风险，而不是消除风险。”由于操作风险造成银行重大损失的案例不断出现，厘清对操作风险的认识，掌握操作风险管理的新趋势，是完善当前商业银行风险管理体系的一个关键课题。在全球经济金融一体化进程和市场竞争日益激烈的大背景下，随着市场风险与信用风险管理技术和工具的日益成熟，操作风险管理的压力和难度也不断加大。这些都对当代银行业的风险管理技术提出了更高的要求。因此深刻认识操作风险内涵、深入分析操作风险的核心特征及发展趋势，深入研究操作风险管理度量模型，更好的将模型化的方法用于银行操作风险管理框架中使之能够更好地被识别。本文通过对我国商业银行操作风险现状的分析，从员工的行为心理、内部控制以及外部因素等角度提出国内商业银行操作风险管理存在的问题，提出普遍的浮躁功利心态是操作风险产生的心理根源；操作风险形成的主要途径是流程设计不当、控制措施不足或过度；操作风险产生的主要原因是国内商业银行基础管理薄弱，内部控制不健全。由于我国商业银行的同质化，本文选取了一家具有代表性的商业银行的操作风险事件相关数据，选择贝叶斯网络模型进行分析，通过贝叶斯网络模型分析的主要目的是控制操作风险，使其损失金额尽可能降低。在全面分析和研究一家商业银行操作风险事件的基础上，多维度分析我国商业银行整体风险特征。通过对一家商业银行的实证分析，本文提出我国商业银行应从强化操作风险管理与合规文化建设、健全各种机制制度流程、强化内控监督管理、加强内部控制体系建设等方面进行改进的建议。
【作者】吕梦菲；
【导师】孙秋枫；
【作者基本信息】吉林大学，金融学，2014，硕士
【关键词】操作风险；商业银行；风险管理；

【参考文献】
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